FY832: Finansfysik

Basal matematisk forståelse. Termodynamik og/eller statistisk mekanik er en fordel men ikke en forudsætning.

Formålet med kurset er at give de studerende en indsigt i hvordan metoder fra statistisk fysik kan bruges til at beskrive finansielle systemer. På denne måde er formålet med kurset både at give de studerende en mere generel indsigt i hvordan metoder fra statistisk kan anvendes til at forstå makroskopiske komplekse systemer ved at bruge finansielle systemer som et eksempel, men også at give studerende en basal forståelse af finansielle systemer og de modeller der anvendes på de finansielle markeder.

Hvordan kurset bidrager til uddannelsens kompetenceprofil:
Finans fysik vil gøre studenten i stand til at anvende statistisk fysik videnskabelige teorier og metoder samt arbejde med emner og metoder fra  statistisk fysiks fysikforskningsfelt, og  planlægge og udføre videnskabelige projekter på højt fagligt niveau. Derudover vil kurset bidrage til at studenten vil lære at  belyse fremsatte hypoteser indenfor  statistisk fysik og finansfsysik på kvalificeret teoretisk baggrund og forholde sig kritisk til egne og andres forskningsresultater og videnskabelige modeller. Pga kursets tværfaglige natur, så vil kurset også styrke studentens evner til at i igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig ansvaret for egen faglig udvikling og specialisering.

Kurset vil indføre studenten i  grundlæggende teoretiske begreber og data-analyse metoder baseret på forskning på højeste internationale niveau inden for  statistisk fysik og finansfysik. På  baggrund af fysikkens love indenfor statistisk fysik lærer studenten at opstille en matematisk beskrivelse af en given fysisk problemstilling og at løse denne kvantitativt, at anvende computersimuleringer som videnskabeligt undersøgelsesværktøj og at løse naturvidenskabelige problemer ved at benytte en kombination af teori, numerisk simulering og data. Studenten lærer efterprøve gyldigheden af fremsatte hypoteser ved at designe og udføre data-analyse samt anvende teoretiske modeller og forholde sig kritisk til egne og andres forskningsresultater og videnskabelige modeller. Studenten lærer at undersøge konkrete fænomener teoretisk og/eller eksperimentelt og dermed bidrage til at frembringe nye videnskabelige indsigter og til at skabe nye praktiske anvendelser af fysikforskningen. 

Med finansfysiks internationale dimension opnår dimittenden kompetencer til at håndtere faglige og personlige relationer i ikke-danske kulturelle sammenhænge samt forstå at tilgangen til fagets centrale emner og metoder er uafhængig af nationale grænser.

• Have en basal forståelse for stokastiske systemer
• Have en basal forståelse statisk fysik og dets anvendelse til økonomiske systemer
• Basal forståelse for kvantitative finansielle modeller

• Random walk
• Lévy stochastic process 
• Correlations and anticorrelations
• Scales and scaling in financial data
• Stochastic models of price dynamics
• Turbulence and financial markets
• Options

På naturvidenskab er undervisningen tilrettelagt efter trefasemodellen dvs. intro, trænings- og studiefasen.

• Introfase 24 timer video lectures online.
• Træningsfase eksaminatorier 12 timer.

Aktiviteter i studiefasen:

• Løsning af ugentlige opgaver med henblik på diskussion af disse ved eksaminatorierne
• Løsning af projektopgaverne
• Selvstudium af visse emner fra lærebogen
• Selvstændig opsamling på intro og træningsfasen